기계 거래 시스템 작동 여부

기계 거래 시스템 작동
대부분의 거래자들이 항상 찾고있는 것이 있다면, 그들이 수익성있게 시장을 거래 할 수 있도록하는 일련의 규칙 또는 시스템입니다. 이 기사에서는 과거에 매우 유명한 상인과 그가 가르친 사람들에 의해 사용 된 완전한 거래 시스템을 설명하고 나중에 제자들이 관리하는 여러 헤지 펀드에 대해 설명합니다.
수정하지 않고 "있는 그대로"사용할 수도 있고, 자체 시스템을 개발하기위한 기초로 사용할 수도 있으므로 원래 규칙의 힘을 한층 강화할 수 있습니다.
1980 년대 초, 리차드 데니스 (Richard Dennis)와 그의 친구 빌 엑 하르트 (Bill Eckhardt)는 20 세기의 가장 위대한 부유 한 상인 중 한 사람이었습니다. 사람들을 교섭하는 방법을 가르치는 생존 능력에 관한 논의가 계속되었습니다. 리처드는 평범한 사람들에게 좋은 상인이 될 수 있다고 가르쳤다. Bill은 위대한 상인들이 가르 칠 수없는 일종의 여섯 번째 감각을 소유하고 있다고 믿었다.
이 토론을 해결하기 위해 그들은 내기를했습니다. 그들은 무역 회사 인 C & amp; D Commodities를 사용하여 이미 사용 된 시스템의 규칙을 가르치고 교역을위한 자본을 제공 한 다음 좋은 거래자가되었는지 아닌지 확인합니다.
리처드가 "싱가포르에서 거북이를 키우는 것처럼 상인을 키울 것"이라고 말한이 사람들은 "거북이"로 알려지게 될 것입니다.
► 시스템의 철학.
Richard와 Bill은 장래에 시장의 미래 방향이 일관되게 예측 될 수 있다고 믿지 않았으므로 시도하기조차 불필요합니다. 거래에 대한 그들의 전체 접근 방식은 탈주 후 시장의 모멘텀을 기반으로했습니다. 그 뒤에있는 생각은 일단 시장이 저항 / 지원 (이전의 고 / 저)을 위반하면 같은 방향으로 계속 될 가능성이 높다는 것입니다.
손실 손실이 발생하면 상실 거래가 신속히 닫히고, 추세가 반전 될 때까지 상거래가 열리고, 이익 주문은 사용되지 않습니다.
그들은 또한 엄격한 규칙을 지닌 기계 거래 시스템이 거래하기에 가장 좋은 방법이라고 확신했습니다. 이 방법은 임의의 것을 악마로 만드는 많은 감정을 최소화하고 심지어 지울 수도 있기 때문입니다. 좋은 기계 거래 시스템을 통해 항상 일관성있게 일할 수 있으며 일관성은 성공하기위한 핵심 기술입니다.
► 시스템의 성분.
원래 시스템은 매일 막대를 사용했지만 원하는 모든 시간 프레임을 사용할 수 있습니다. 그러나 시간이 짧을수록 거래 비용이 일정하고 수익 잠재력이 낮아져 시스템의 수익률이 낮아집니다. 훌륭한 기술 시스템은 시간 프레임 중립적이어야합니다. 따라서 작업에 매우 특정한 시간 프레임을 요구하는 시스템을 보게되면주의하십시오.
시간 틀과 마찬가지로, 좋은 시스템은 모든 시장에서 작동해야하며, 액체 일 때 비용이 낮아야합니다. 거북은이 시스템으로 통화, 채권 및 필수품을 거래했습니다. 다각화가 제대로 이루어지면 수익 잠재력을 그대로 유지하면서 위험을 낮추는 최선의 방법이기 때문에 가능한 한 많은 통화 쌍을 거래하는 것이 좋습니다 (그에 따라 금액 축소).
- Donchian 채널 10, 20 및 55.이 표시기는 채널을 형성하고 마지막 n 개의 기간 중 가장 높은 최고치와 가장 낮은 최고치를 표시합니다.
► 차트 준비.
플랫폼을 열고 ATR 20 표시기를 추가하십시오. 이제 Donchian 채널 55를 파랑 색 값이 높고 적색 값이 낮고 선 너비가 3 인 다음과 같이 추가하십시오.
그런 다음 Donchian 채널 20, 파란색과 빨간색을 다시 선폭 2에 추가하십시오. 그리고 마지막으로 Donchian 채널 10, 여전히 파란색과 빨간색, 선폭 1, 선 스타일 대시 (---)를 추가하십시오. 이것이 결국 어떻게 보일 것인가입니다 :
이것은 단지 미용 목적을위한 것입니다. 다른 색상과 선 너비를 사용할 수 있지만 이러한 색상은 잘 작동합니다.
► 마지막으로 규칙.
이 시스템은 두 개의 하위 시스템으로 구성됩니다. 시스템 1은 20 바 브레이크 아웃을 기반으로보다 짧은 시간 프레임을 사용하는 반면, 시스템 2는 55 바 브레이크 아웃을 기반으로보다 긴 시간 프레임을 사용합니다.
지난 20 기간 (Donchian 채널 20)의 가격이 각각 높거나 낮을 경우 길거나 짧은 자리를여십시오.
이전 20- 바 브레이크 아웃이 수익성 높은 무역을 가져온다면이 새로운 브레이크 아웃은 무시 될 것입니다. 이 규칙에 대한 이전의 브레이크 아웃은 방향 (길거나 짧은)과 상관없이 차트에 표시된 이전 브레이크 아웃으로 간주됩니다. 또는 해당 거래가 실제로 열렸는지 또는이 규칙으로 인해 건너 뛸 지 여부입니다.
20 바 브레이크 아웃을 무시하면 가격이 브레이크 아웃 방향으로 계속 움직이면 큰 추세를 놓칠 위험이 있으므로 시스템 2가 유용합니다. 가격이 55 bar high / low를 초과하면 20 bar breakout에서 거래를하지 않은 경우에 대비하여 각각 long / short position을 엽니 다. 이전의 것이 승자인지 아닌지에 관계없이 모든 55 바 브레이크 아웃이 실시됩니다.
시스템은 수동 트레일 링 스톱을 사용하므로 가격이 포지션에 대해 움직이고 10 바 낮 / 고를 초과하면 시스템 1 거래가 종료됩니다.
시스템 2 거래는 가격이 포지션을 상회하고 20 바 낮 / 고를 초과하면 닫힙니다.
이 출구는 입구 가격에서 아주 멀리 떨어져있을 수 있으므로 초기 정지 손실은 두 시스템 모두에 대해 2 x ATR 20에 있습니다. 예를 들어, ATR이 50 pips이면 초기 정지 손실은 초기 가격보다 100 pips 낮아지고 10 또는 20 bar 낮음 / 높음이 초기 중지보다 낮거나 높으면 수동으로 업데이트됩니다.
포지션 사이징 및 자금 관리.
나는 평균 거래자를 위해 불필요하게 복잡하기 때문에이 주제의 모든 규칙을 완전히 설명하지 않을 것이며 고정 된 크기의 선물 계약을 거래했음을 기억해야합니다. 따라서 포지션 사이징에 대한 계산은 현물 Forex .
당신은이 시스템의 원리를 고수하면서 Forex에 가장 적합한 돈 관리 계산기를 사용할 수 있습니다. ATR과 위험을 감수하고자하는 자본의 양을 고려할 때, 최초 거래가 중단 될 위치와 거래 할 정확한 금액을 나타냅니다.
거북이는 각 거래에서 자신의 계좌의 2 %를 위험에 빠뜨렸고 동시에 12 명의 직책을 가질 수있었습니다. 20 개의 상관없는 쌍을 거래하는 경우 각 거래에서 1-1.25 %, 10 쌍 1.5-1.75 %, 5 쌍 2-2.25 % 및 1 쌍으로 최대 5 %의 위험을 감수 할 수 있다고 조언합니다 (실제 계정).
►이 시스템에서 기대할 수있는 것.
추세를 따르는 시스템이므로 시장에서 명확하게 정의 된 경향이있을 때 분명히 매우 수익성이 높으며 시장이 옆으로 거래 될 때 손실이 발생합니다. 추세가 반전 될 때까지 거래를 열어 두면서 거래 손실을 빠르게 종결하는 것에 중점을 둔 이와 같은 시스템의 승률은 약 35 ~ 40 %이지만, 승리하는 거래는 잃는 거래보다 크므로 위험 보상 비율은 적어도 1 : 2.5 또는 3. 장기적으로, 당신은 그러한 통계로 돈을 벌 것입니다.
삭감은 사용 된 레버리지와 다양 화 수준에 따라 다르지만, 어림짐작없이 CAGR과 유사한 최대 축소 축소를 기대할 수 있습니다. 따라서 사용하는 레버리지가 25 %의 CAGR을 달성 할 수 있다면 결국 최대 약 25 %의 수익 감소를 기대할 수 있습니다. 거래 당 1.25 %의 위험을 감수하고 20 쌍을 사용하면 장기 적으로이 CAGR을 달성 할 수 있습니다.
이것은 완벽한 시스템이 아닙니다. 특히 1980 년대보다 시장이 더 잘 빠지고 더 많은 탈주가 일어나고 있음을 고려하십시오. 그것을 향상시키는 좋은 방법은 추세가 없을 때 우리를 시장에서 멀어지게하는 필터를 추가하는 것입니다. 예를 들어, 200SMA를 추가하고 가격이 200SMA보다 높으면 긴 거래 만 열 수 있습니다. 완벽한 시스템이 없다는 것을 기억하십시오. 그러나이 시스템과 비슷한 시스템은 지난 30 년간 꾸준히 이익을 창출 해 냈습니다.
실험이 지속 된 2 년 동안 거북이는 1 억 달러를 벌어 리차드가 내기를 얻었으므로 거래가 실제로 이루어질 수있었습니다. 이들 상인 중 많은 사람들이 C & amp; D에 속하며 오늘날까지도 여기에 설명 된 것과 매우 유사한 시스템을 사용합니다. 이것은 몇 가지 전 - 거북이와 그들이 현재 관리하고있는 돈의 목록입니다 :
이 책의 주제에 대해 예 Curtis Faith의 저서 "Way of the Turtle" 왜 시스템이 더 이상 작동하지 않는 지 명확히 설명하고 Curtis Faith가 모든 계좌를 잃은 다음 Dot Com 회사가 마케팅 고문으로 그를 고용 할 때까지 수년간 집세를 지불하기 위해 고생했습니다.
나는 당신이 당신의 기사에 대해 방어 적이라는 것을 이해합니다. 모두는 의견을 제시 할 자격이 있으며, 내 의견으로는 기사가 가치가 없다는 것입니다. 경험이 없거나 큰 그림을 볼 수 없기 때문에 믿는 것이기 때문입니다. 행운을 빕니다.

자동 거래 시스템의 장단점.
거래자와 투자자는 정확한 진입, 퇴출 및 금전 관리 규칙을 컴퓨터가 거래를 실행하고 모니터링 할 수있게 해주는 자동화 된 거래 시스템으로 바꿀 수 있습니다. 전략 자동화의 가장 큰 매력 중 하나는 일정 기준을 충족하면 거래가 자동으로 이루어지기 때문에 감정을 거래에서 제외시킬 수 있다는 것입니다. 이 글에서는 자동화 트레이딩 시스템의 장점과 단점, 그리고 현실을 독자들에게 소개하고 설명합니다. (관련 독서는 프로그램 무역의 힘을 참조하십시오.)
자동화 된 거래 시스템이란 무엇입니까?
기계 거래 시스템, 알고리즘 거래, 자동 거래 또는 시스템 거래라고도하는 자동화 된 거래 시스템을 사용하면 거래자가 일단 프로그래밍 된 경우 컴퓨터를 통해 자동으로 실행될 수있는 거래 엔트리 및 ​​출구에 대한 특정 규칙을 설정할 수 있습니다. 무역 진입 및 퇴출 규칙은 이동 평균 교차와 같은 간단한 조건을 기반으로 할 수도 있고 사용자 거래 플랫폼에 특정한 프로그래밍 언어 또는 자격을 갖춘 프로그래머의 전문 지식을 포괄적으로 이해해야하는 복잡한 전략이 될 수 있습니다. 자동화 된 거래 시스템은 일반적으로 직접 액세스 브로커에 연결된 소프트웨어의 사용을 요구하며 특정 규칙은 해당 플랫폼의 독점적 언어로 작성되어야합니다. 예를 들어, TradeStation 플랫폼은 EasyLanguage 프로그래밍 언어를 사용합니다. NinjaTrader 플랫폼은 NinjaScript 프로그래밍 언어를 사용합니다. 그림 1은 거래 세션에서 세 번의 거래를 유발 한 자동화 된 전략의 예를 보여줍니다. (관련 독서는 국제 무역 및 통화 시장 참조)
[자동화 된 거래 시스템은 다양한 기술 지표를 사용하여 진입 점과 종점을 정의 할 수 있습니다. Investopedia의 Technical Analysis 과정에서는 트레이더가 자동화 된 트레이딩 시스템을 구축 할 때 사용할 수있는 이러한 기술 지표 및 차트 패턴에 대한 심층적 인 개요를 제공합니다.]
일부 거래 플랫폼에는 사용자가 일반적으로 사용 가능한 기술 지표 목록에서 선택하여 자동으로 거래 될 수있는 일련의 규칙을 구성 할 수있게 해주는 전략 구축 마법사가 있습니다. 사용자는 예를 들어 50 일 이동 평균이 특정 거래 수단의 5 분 차트에서 200 일 이동 평균을 넘으면 긴 거래가 입력된다는 것을 설정할 수 있습니다. 사용자는 주문 유형 (예 : 시장 또는 한도)과 거래가 트리거 될 때 (예 : 술집이 닫히거나 다음 술집이 열릴 때) 입력하거나 플랫폼의 기본 입력을 사용할 수 있습니다. 그러나 많은 상인들은 자신의 맞춤 지표와 전략을 프로그램하거나 프로그래머와 긴밀하게 협력하여 시스템을 개발합니다. 이 작업은 일반적으로 플랫폼의 마법사를 사용하는 것보다 많은 노력이 필요하지만 유연성이 훨씬 뛰어나 결과가 더 보람을 느낄 수 있습니다. (불행히도 성공을 보장 할 완벽한 투자 전략은 없습니다. 자세한 내용은 기술 지표를 사용하여 트레이딩 전략 개발을 참조하십시오.)
일단 규칙이 수립되면 컴퓨터는 시장을 모니터링하여 거래 전략 사양에 따라 구매 또는 판매 기회를 찾을 수 있습니다. 특정 규칙에 따라 거래가 시작 되 자마자 보호 중지 손실, 후행 정지 및 이익 목표에 대한 주문이 자동으로 생성됩니다. 빠르게 움직이는 시장에서이 순발력 주문은 거래가 상인에 대해 움직이는 경우 작은 손실과 치명적인 손실의 차이를 의미 할 수 있습니다.
자동화 된 트레이딩 시스템의 장점.
컴퓨터가 거래 기회를 위해 시장을 모니터하고 거래를 수행하는 데는 다음과 같은 이점이 많이 있습니다.
감정을 최소화하십시오. 자동화 된 거래 시스템은 거래 프로세스 전반에 걸쳐 감정을 최소화합니다. 감정을 점검함으로써 일반적으로 거래자는 계획을 고수하기가 쉽습니다. 무역 규칙이 충족되면 거래 주문이 자동으로 실행되기 때문에 거래자는 거래를 주저하거나 질문 할 수 없습니다. "방아쇠 당기기"를 두려워하는 상인을 돕는 것 외에도, 자동화 된 거래는 모든 인식 된 기회에서 매매하는 과장되어 경향이있는 사람들을 억제 할 수 있습니다.
역행 능력. Backtesting은 과거의 시장 데이터에 거래 규칙을 적용하여 아이디어의 실행 가능성을 결정합니다. 자동화 된 거래를위한 시스템을 설계 할 때 모든 규칙은 절대적이어야하며 해석의 여지가 없어야합니다 (컴퓨터는 추측 할 수 없습니다. 정확히 무엇을해야하는지 알려야합니다). 거래자는 이러한 정확한 규칙 집합을 사용하여 실시간 거래에서 비용이 발생하기 전에 기록 데이터를 테스트 할 수 있습니다. 신중한 백 테스팅을 통해 거래자는 거래 아이디어를 평가하고 미세 조정할 수 있으며 시스템의 기대치 - 상인이 위험 단위당이기거나 상실 할 것으로 예상 할 수있는 평균 금액을 결정할 수 있습니다. (현재 거래 전략을 재정립하는 데 도움이되는 몇 가지 도움말을 제공합니다. 자세한 내용은 Backtesting : 과거 해석을 참조하십시오.)
징계를 유지하십시오. 무역 규칙이 수립되고 무역 집행이 자동으로 수행되기 때문에 변동이 심한 시장에서도 징계가 유지됩니다. 징계는 종종 손실을 두려워하는 것과 같은 감정적 인 요소 또는 무역에서 조금 더 많은 이익을 얻으려는 욕구로 인해 손실됩니다. 자동화 된 거래는 거래 계획이 정확하게 지켜지기 때문에 규율이 유지되도록합니다. 또한 파일럿 오류가 최소화되고 1,000 주를 매도하기위한 명령으로 잘못 입력되지 않습니다.
일관성을 유지하십시오. 거래에서 가장 큰 도전 중 하나는 무역 계획과 무역 계획입니다. 비록 거래 계획이 수익성이있을 가능성이 있다고하더라도, 그 규칙을 무시한 거래자들은 그 시스템이 가질 수있는 기대치를 바꾸고 있습니다. 시간의 100 %를 차지하는 거래 계획과 같은 것이 없습니다 - 손실은 게임의 일부입니다. 그러나 손실은 심리적으로 충격을 줄 수 있으므로 연속으로 2 ~ 3 개의 거래를 잃는 상인이 다음 거래를 건너 뛰기로 결정할 수 있습니다. 이 다음 무역이 승자가 되었다면, 상인은 이미 그 시스템이 가진 기대를 파괴했다. 자동화 된 거래 시스템을 통해 거래자는 계획을 거래함으로써 일관성을 유지할 수 있습니다. (거래 규칙없이 재앙을 피하는 것은 불가능합니다. 자세한 내용은 10 단계의 성공적인 거래 계획 수립을 참조하십시오.)
향상된 주문 입력 속도. 컴퓨터가 변화하는 시장 상황에 즉각적으로 반응하기 때문에 자동화 된 시스템은 거래 기준이 충족되는 즉시 주문을 생성 할 수 있습니다. 몇 초 전에 무역을 시작하거나 종료하는 것은 무역 결과에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 직책을 입력하자마자 보호 중지 손실 및 이익 목표를 포함하여 다른 모든 주문이 자동으로 생성됩니다. 시장은 신속하게 움직일 수 있으며, 거래가 이익 목표에 도달하거나 주문이 입력되기도 전에 손절매 수준 이하로 날려 버리는 것은 사기성입니다. 자동화 된 거래 시스템이이를 방지합니다.
자동화 된 거래 시스템의 단점과 현실.
자동화 된 트레이딩 시스템은 많은 이점을 자랑하지만 트레이더가 알고 있어야하는 리스크와 리스크가 있습니다.
기계적 결함. 자동화 된 거래의 이론은 소프트웨어를 설정하고, 규칙을 프로그래밍하고, 거래하는 것을 보면서 간단하게 보입니다. 그러나 실제로는 자동 거래는 정교한 거래 방법이지만 오류는 없습니다. 거래 플랫폼에 따라 무역 주문은 서버가 아닌 컴퓨터에 상주 할 수 있습니다. 이것이 의미하는 바는 인터넷 연결이 끊어지면 주문이 시장에 보내지지 않을 수도 있다는 것입니다. 또한 전략에 의해 생성 된 "이론적 거래"와이를 실제 거래로 전환시키는 주문 입력 플랫폼 구성 요소간에 불일치가있을 수 있습니다. 대부분의 거래자는 자동화 된 거래 시스템을 사용할 때 학습 곡선을 기대해야하며 일반적으로 프로세스가 개선되는 동안 작은 거래 규모로 시작하는 것이 좋습니다.
모니터링. 하루 종일 컴퓨터를 켜고 나가는 것이 좋지만 자동화 된 거래 시스템에서는 모니터링이 필요합니다. 이것은 연결 문제, 전력 손실 또는 컴퓨터 충돌 및 시스템 단점과 같은 기계적 결함 가능성 때문입니다. 자동화 된 거래 시스템은 잘못된 주문, 누락 된 주문 또는 중복 된 주문을 초래할 수있는 이상 현상을 경험할 수 있습니다. 시스템을 모니터링하면 이러한 이벤트를 신속하게 식별하여 해결할 수 있습니다.
거래자는 Strategy Runner와 같은 서버 기반 거래 플랫폼을 통해 자동화 된 거래 시스템을 운영 할 수 있습니다. 이러한 플랫폼은 상용 판매 전략, 마법사가 자체 시스템을 설계 할 수있는 마법사 또는 서버 기반 플랫폼에서 기존 시스템을 호스팅 할 수있는 기능을 제공하는 경우가 많습니다. 유료로 자동 거래 시스템은 모든 주문이 서버에 저장되어 거래를 검색, 실행 및 모니터링 할 수 있으므로 더 빠르고 안정적인 주문 입력이 가능합니다.
다양한 요인에 호소하지만 자동 거래 시스템을 신중하게 거래를 수행하는 대신 사용할 수 없습니다. 기계적 고장이 발생할 수 있으며 이러한 시스템은 모니터링이 필요합니다. 서버 기반 플랫폼은 기계적 결함의 위험을 최소화하려는 거래자에게 솔루션을 제공 할 수 있습니다. (관련 독서는 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)

기계 무역 시스템이 실패하는 이유.
완전히 체계적인 상인이되기 위해 자신을 훈련하는 것은 어렵습니다. 잘 설계된 거래 시스템의 장점은 백 테스트가 예상대로 이어 지므로 실시간 결과가 제공된다는 것입니다. 기계적 거래 시스템의 문제점은 다음과 같습니다. . . 당신.
테스트 결과를 복제하기 위해 시스템이 지시하는 것과 정확히 일치해야합니다. 일부의 경우, 모든 단일 시스템을 따르는 것은 불가능합니다. 다음은 기계 거래 시스템의 일반적인 함정입니다.
새로운 아이디어로 장난을 치기 : 기계 거래 시스템은 종종 실패합니다. 왜냐하면 거래자는 시스템 구성 요소들로 부끄럽게 여겨 질 수 없기 때문입니다. 지표 또는 규칙. 대부분의 거래자 & # 8217; 시스템은 절대로 끝나지 않습니다. 그들은 상인이 새로운 아이디어로 실험하는 동안 진화합니다. 새로운 기술의 문제점은 사람들이 참을성이없고 새로운 아이디어를 완전히 백 테스팅하지 않고 기존 시스템에 맞추려고한다는 것입니다. 또는 때로는 그것을 전혀 테스트하지 않고서도.
얼굴을 검게 칠 때까지 백 테스팅 : & # 8220; 완벽한 & # 8221; 매개 변수를 선택하면 백 테스팅에 많은 시간을 할애 할 수 있습니다. 시장 변동성 이동보다 이상적인 매개 변수를 발견하는 순간 더 빨리 매개 변수가 최적이 아닙니다.
많은 지표 테스트가 휠을 ​​돌리고 있습니다. 인디케이터 신호 정확도는 100 % 신뢰할만한 수준이 아니며 표시기를 만지면 정확도 문제가 해결되지 않습니다. 지표를 추가하거나 완성하는 데 수십억 시간을 소비하기 전에 목표가 완벽한 지표가 아니라는 점을 기억하십시오. 당신의 목표는 돈을 버는 것입니다.
당신의 시간 틀을 모른다 : 기술적 인 분석은 그들 자신의 시간 틀의 맥락에서 타당하지만 다른 시간 틀에서 훨씬 덜 잘 작동하는 규칙들을 포함한다.
자기 파괴 행위 : 기계 시스템이 일정 기간 동안 궁극적 인 손익 프로파일에 확신을 주지만, 단일 거래에서 종종 잘못된다는 단점이 있습니다. 때로는 잘못된 무역이 발생하는 것을 볼 수 있는데, 이는 신호를 무효화하려는 것입니다. 기술적 인 신호를 무시하는 것을 재량이라고합니다. 재량은 순수한 소리의 단어이지만 사실은 그것의 다이나마이트입니다. 재량권을 행사한다는 것은 개인의 판단에 따라 힘들게 얻은 높은 확률의 체계적인 거래 신호를 버리는 것을 의미합니다.
판단을 뒷받침 할 수 없기 때문에 임의의 우선 순위를 평가할 수있는 유일한 방법은 일기를 작성하고 수행하려는 모든 무시를 적는 것입니다. 가끔씩 돌아가서 당신의 판단에 대한 정직한 설명을하십시오. 거래 일기에는 많은 이점이 있습니다.
단점을 극복하기 위해 시스템 추가에 대한 아이디어를 얻을 수 있습니다. 일기는 희망 목록이됩니다. 그런 다음 기술 문헌을 자세히 보면서 보석을 보았을 때 보석을 볼 수 있습니다. & # 8212; 귀하의 희망 목록에있는 문제에 대한 해결책입니다.
눈으로는 수학 기반 지표가 포착하지 못하는 패턴을 감지하고 있음을 알 수 있습니다. 당신이 포지션을 멈추어야한다고 느끼지만, 당신의 지표가 동의하지 않았고, 당신이 올바른 패턴을 볼 수 있다면, 당신은 패턴에 대한 숨겨진 재능을 가질 수 있습니다.
자신에 대해 알지 못했던 개인적 특성을 발견 할 수 있습니다. 흔히 볼 수있는 사실은 차트를보고 싶었고 차트에 표시된 다른 지표의 반전 경고를 의도적으로 무시했기 때문에 지속적인 추세를 보았습니다.

기계 전략의 장점.
가장 많은 상인 (적어도 내가 아는 사람)은 거래에서 기계적인 규칙을 사용합니다. "Mechanical"은 규칙이 일종의 객관적인 규칙, 대개 정량화 된 데이터를 기반으로 함을 의미합니다. 상인은 주저 나 감정없이이 규칙을 정확히 따라야합니다. 이 점에서 기계 거래는 임의 거래와 완전히 반대입니다.
거래를 할 때 많은 결정을 내릴 수 있습니다 : 언제 사는지, 언제 판매 할 것인가, 언제 이익을 내는지, 언제 손실을 취할 것인가 등. 자신의 판단을 사용하는 경우 이것은 지루하고 때로는 실행하기가 어려울 수 있습니다. 그리고 어떤 성공을 가져올 것 같지 않은 대부분의 상인을 위해. 왜? 많은 의사 결정을 내리면 시장을 이길 수있는 위대한 지성이 필요합니다. 당신은 시장과 싸워야하지만 또한 자신과 싸워야합니다. 객관적인 규칙이 없다면 잘못한 일을하는 것이 너무 쉽습니다. 이러한 규칙은 물론 다시 테스트해야합니다.
이점들.
어떤 노력과 마찬가지로 기계적 규칙에 대한 장단점이 있습니다. 기본적으로 임의 거래와 비교할 때 4 가지 큰 이점이 있습니다.
기계 시스템은 전체 거래 프로세스를 자동화합니다. 당신이 직책을 열기 전에 모든 일이 끝났고, 당신이해야 할 일은 규칙이 당신에게해야 할 말을하는 것입니다. 두 번째 추측도없고 당황하지 말라. 모든 평화와 조용함. 탐욕과 두려움과 좌절을 극복 할 수 있습니다. 당신은 단순히 거래에서 감정을 빼앗아갑니다. 물론 이것은 당신이 시스템에 대해 많은 믿음을 가지고 있어야합니다. 그러나 그것이 장기적으로 돈을 벌 수 있다는 것을 안다면 상대적으로 구현하기 쉽습니다. 확실히 손실 기간 동안 기계 시스템은 자신의 판단을 사용하는 것에 비해 이점을 가질 것입니다. 인간은 잘못된 시간에 잘못된 행동을 취하는 경향이 있습니다. 특정 개성은 거래를 복잡하게 만듭니다. 거래 할 때 내면의 악마가 쉽게 나옵니다. 기계적으로 거래하는 경우 거래가 가장 일관되고 규율이 높습니다. 징계는 대부분의 거래자가 필요로하는 것입니다. 거래 할 때 규칙을 지키는 것이 절대적으로 중요합니다. 자유 재량으로 거래하는 경우 전략을 세우는 것이 더욱 어렵습니다. 특정 규칙이있을 때 효과 분석과 분석 분석을 사후 분석을 통해 수행 할 수 있습니다. 동시에 더 많은 전략을 교환하는 것이 훨씬 쉽습니다. 그것은 주식 흐름을 매끄럽게 할 수 있습니다. 귀하의 이익을 위해 큰 수의 법칙을 사용하십시오. 시간을 절약 할 수 있습니다. 당신은 당신의 거래에 대해 걱정하지 않고, 규칙이 당신에게하도록 지시 한 것을 실행함으로써 다른 잠재적 인 전략을 탐색하고 연구 할 시간을 확보 할 수 있습니다. 정규직 일 경우 기계 거래가 강력히 권고됩니다. 많은 거래 에지를 발견하면 거래에 더 많은 시간을 소비하지 않고도 많은 전략을 자동으로 교환 할 수 있습니다. 사업을 거래로보아야합니다 (시간은 돈입니다). 기계 거래는 당신이 확률 적으로 생각할 수 있도록 도와줍니다. 이것을 이해하면 큰 숫자의 법칙에 대한 개념을 더 잘 이해할 수 있습니다. 하나의 거래가 매우 불확실한 대규모 거래 샘플의 경우 거래가 많으면 최종 결과의 변동성을 크게 줄일 수 있습니다.
단점.
단점은 규칙을 만들기 위해 데이터를 계량화해야한다는 것입니다. 분명히 그것은 시간이 걸립니다. 둘째, 시스템은 수시로 소위 사후 분석으로 조정해야합니다. 그리고 마지막으로 중요한 것은 시스템을 만드는 데 많은 시간을 소비하려는 경우에만 작동합니다. 하지만 전반적으로 숫자에 능숙한 사람이라면 누구나 약간의 경험으로 좋은 전략을 세울 수 있습니다.
완전한 기계 거래 시스템은 다음과 같은 것들을 포함합니다 : 거래 할 시장, 매수시기 (또는 짧게), 큰 포지션, 포지션을 종료 할 때 그리고 어쩌면 정지 손실을 구현할 때. 시스템을 설계하기 전에 목표를 정하고, 거래 할 시장과 시간대를 설정해야합니다.
거래 할 시장 : 일반적으로 여러 시장을 거래하는 것이 좋습니다. 시간대에 관계없이 다른 시장을 거래하는 데있어 몇 가지 장점이 있습니다. 한 가지 이점은 시장이 서로간에 더 적은 상관 관계를 가질 수 있다는 것입니다. 기억하십시오 : 당신이 더 많이 거래하는 시스템 / 주식을 더 잘 수행 할 가능성이 높습니다. 많은 부차적 인 전략이 1 "최상의"전략보다 훨씬 낫습니다. 왜? 전략은 단순히 수시로 작동을 멈 춥니 다. 얼마나 많은 주식 / 계약 : 이것을 계산할 때 달러 크기뿐만 아니라 변동성을 위해 조정 된 달러 크기도 고려해야합니다. 50 달러의 두 종목은 완전히 다른 변동성을 가질 수 있습니다. 따라서 역사적으로 변동성이 낮은 주식의 경우 1000 주 위치는 변동성이 큰 주식의 경우 200 주 위치와 같을 수 있습니다. 출품작 : 어떤 수준에서 구매할 것인가 또는 부족할 것인가. 이것은 정확해야합니다 : 입찰서 주문이나 시장 주문. 멈추거나 표적으로? 이 두 가지 점에주의하십시오. 정말 그만큼 수익성이 좋은지 테스트 해보십시오. 다른 시장이나 주식을 많이 거래하고 레버리지를 사용하지 않을 경우, 손절매는 배제 될 수 있습니다. 출구 : 4 번 지점처럼 종료하거나 열 때 또는 닫을 때와 같이 "보통"종료합니다.
기계 시스템을 설계 할 때 기계 시스템을 교환하는 데 많은 시간을 요하지 않습니다. 그러나 하나를 만들기 위해서는 많은 시간이 필요합니다. 그러나 대부분의 거래자들에게는 이것이 거래에서 일관성을 유지하는 데 가장 좋은 방법 일 것입니다.
저자 소개 시스템 상인 성공 기여자.
기고서 작성자는 금융 시장에 적극적으로 참여하고 기술 또는 정량 분석에 전념합니다. 그들은 System Trader Success에 대한 이야기, 통찰력 및 발견을 공유하고 더 나은 시스템 상인이되기를 바랍니다. 공헌을하고 세계와 메시지를 공유하고 싶다면 Google에 문의하십시오.
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